Lâmina_Fit | Fundo Versa

VERSA FIT LONG BIASED FIM

Objetivo

O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.

Público Alvo

O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem.

Processo de Investimento

O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

Política de Investimento

Confira as principais regras seguidas pelo fundo:

Posição líquida de caixa – exposição em ações, futuros e prêmio das opções
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

O fundo não tem limite de exposição direcional calculada utilizando o delta das opções.

Longs – ações compradas
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Encerramos o livro vendido à descoberto: entenda os motivos

Shorts – ações vendidas a descoberto
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.

Resumo do desempenho

18-jun-2021FitCDIIbov
Dia1.2%0.0%0.3%
Mês4.9%0.2%1.7%
Ano14.9%1.1%7.9%
6 meses12.1%1.2%8.8%
12 Meses32.4%2.2%33.6%
24 Meses104.7%7.0%29.2%
36 Meses149.2%13.8%83.9%
Desde Início103.8%15.9%49.9%
DadosDesde Início
Número de Meses39
Retorno Fundo103.8%
Retorno CDI15.9%
% CDI654.0%
Retorno Ibovespa49.9%
Retorno Médio Mensal1.8%
Meses Positivos22
Média dos Retornos Positivos8.4%
Meses Negativos16
Média dos Meses Negativos-6.6%
Volatilidade Mensal9.2%
VaR Mensal (ic 95%)-15.2%

Performance

Retornos mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
Fundo-8.9%-15.2%7.4%18.0%12.0%4.9%------14.9%
2021Ibovespa-3.3%-4.4%6.0%1.9%6.2%1.7%------7.9%
CDI0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.2%------1.1%
Fundo-9.1%9.3%-5.2%11.3%7.5%11.8%7.1%-0.8%-8.9%-3.9%26.1%0.7%48.9%
2020Ibovespa-1.6%-8.4%-29.9%10.3%8.6%8.8%8.3%-3.4%-4.8%-0.7%15.9%9.3%2.9%
CDI0.4%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.2%2.8%
Fundo12.4%-2.6%0.1%-6.8%-1.6%8.4%1.3%-7.8%-1.6%1.8%2.9%21.9%27.8%
2019Ibovespa10.8%-1.9%-0.2%1.0%0.7%4.1%0.8%-0.7%3.6%2.4%0.9%6.8%31.6%
CDI0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%6.0%
Fundo---0.8%0.3%-6.5%-5.9%6.8%-10.9%-9.2%14.8%5.9%1.3%-6.8%
2018Ibovespa---0.3%0.9%-10.9%-5.2%8.9%-3.2%3.5%10.2%2.4%-1.8%2.6%
CDI--0.4%0.5%0.5%0.5%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%5.2%

Atribuição de Performance

Exposição

Parâmetros de Risco

17-Jun-21
Janela (dias úteis)EWMA126252504
Volatilidade (a.d.)1.9%2.0%1.9%2.8%
Volatilidade (a.a.)29.7%32.0%30.3%45.0%
V@R (a.d.)-3.1%-3.3%-3.1%-4.7%
V@R Hist (a.d.)--3.5%-3.8%-3.9%
Perda Máxima Dia--4.5%-6.6%-19.1%
Beta (vs Ibov)0.90.80.81.0
Correlação (vs Ibov)0.40.50.60.8

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Informações Gerais

Características

Nome: Versa Fit Long Biased FIM
Início: 06 de março de 2018
Cód Bloomberg: VRSFITL:BZ
Cód Anbima: 469173
CNPJ: 29.574.952/0001-09
Classificação ANBIMA: Multimercado Estratégia Long and Short Direcional
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA

Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A

Cota2.03767009
Patrimônio$ 156268465
Patr Méd 12m$ 84.5M
Histórico das cotas

Investimento

Investimento Inicial: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+9 (úteis)
Resgate – pagamento: D+10 (úteis)
Horários: até as 14:00 h

Taxas e Tributação

Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate.

Documentos Relevantes

Contato

Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Joaquim Floriano, 733 cj 5A – Itaim Bibi
São Paulo, SP    04534-904
Tel. (11) 3078-1914
http://www.fundoversa.com.br/
contato@versaasset.com.br

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ    20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br

Disclaimer


Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

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