| 29-Apr-21 | ||||
| Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
| Volatilidade (a.d.) | 5.1% | 3.8% | 4.1% | 5.3% |
| Volatilidade (a.a.) | 80.3% | 60.4% | 65.3% | 84.6% |
| V@R (a.d.) | -8.3% | -6.3% | -6.8% | -8.8% |
| V@R Hist (a.d.) | --- | -4.2% | -4.0% | -4.6% |
| Perda Máxima Dia | --- | -9.1% | -9.1% | -32.1% |
| Beta (vs Ibov) | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
| Correlação (vs Ibov) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Glossário
VOL – Volatilidade – É o desvio padrão dos retornos do fundo.
VAR – Value at Risk – Para um intervalo de confiança de 95%, é aprox. 1,65 x a VOL do fundo. Significa que, com nível de significância de 5%, as perdas do fundo são maiores ou iguais ao VaR.
VAR HISTO – VaR calculado a partir do histograma de retornos do fundo. É o valor a partir do qual estão 95% dos retornos do fundo.
PERDA MÁXIMA – Maior perda em 1 dia da carteira atual nas janelas de dados analisadas.
BETA – É o coeficiente angular da regressão dos retornos da carteira em relação aos retornos do índice.
CORRELAÇÃO – Raiz da covariância entre os retornos da carteira e do índice, determina a força e direção da relação entre as duas variáveis.
